V teórii pravdepodobnosti je log-normálne (alebo lognormálne) rozdelenie spojité rozdelenie pravdepodobnosti náhodnej premennej, ktorej logaritmus je normálne rozdelený. … Log-normálny proces je štatistická realizácia multiplikatívneho súčinu mnohých nezávislých náhodných premenných, z ktorých každá je kladná.
Je lognormálne rozdelenie rovnaké ako normálne rozdelenie?
Lognormálne rozdelenie sa líši od normálneho rozdelenia niekoľkými spôsobmi. Hlavný rozdiel je v jeho tvare: normálne rozdelenie je symetrické, zatiaľ čo lognormálne rozdelenie nie je Pretože hodnoty v lognormálnom rozdelení sú kladné, vytvárajú krivku skosenú doprava.
Aké sú dva parametre lognormálneho rozdelenia?
Lognormálne rozdelenie má dva parametre, μ a σ. Nie sú to isté ako priemer a štandardná odchýlka, ktoré sú predmetom iného príspevku, ale popisujú rozdelenie vrátane funkcie spoľahlivosti.
Aké sú parametre lognormálneho rozdelenia?
Skreslené distribúcie s nízkymi strednými hodnotami, veľkým rozptylom a úplne kladnými hodnotami často zodpovedajú tomuto typu distribúcie. Hodnoty musia byť kladné, pretože log(x) existuje len pre kladné hodnoty x. Tvar lognormálneho rozdelenia je definovaný tromi parametrami: σ, parameter tvaru
Čo spôsobuje lognormálne rozdelenie?
Lognormálne distribúcie často vznikajú keď existuje nízky priemer s veľkým rozptylom a keď hodnoty nemôžu byť menšie ako nula. Distribúcia hrubých hodnôt je teda skreslená, s predĺženým chvostom podobným chvostu pozorovanému v bezškálových a širokoškálových systémoch.
