Nestranná náhodná prechádzka (v ľubovoľnom počte dimenzií) je príkladom a martingale. … Táto sekvencia je teda martingal. Nechajte Y =X 2 − n kde X je bohatstvo hráča z predchádzajúceho príkladu. Potom sekvencia { Y : n=1, 2, 3, … } je martingal.
Je náhodná prechádzka s Driftom martingal?
1.7. Príklady: náhodná chôdza je martingal, ak má nulový posun. Jedným zo všeobecných spôsobov, ako získať martingal, je začať s náhodnou premennou F(ω) a definovať Ft=E[F | Ft].
Ako zistíte, či je to martingal?
Vo všeobecnosti if Yt+1-Y t=bt(Xt+ 1-Xt) kde (Xt, ℱt) je martingal a bt je merateľný ℱt, potom Yt je tiež martingal s rešpekt ℱt
Čo je model náhodnej chôdze?
1. Jedným z najjednoduchších a zároveň najdôležitejších modelov v prognózovaní časových radov je model náhodnej prechádzky. Tento model predpokladá, že v každom období sa premenná o náhodný krok vzdiali od svojej predchádzajúcej hodnoty a kroky sú nezávisle a identicky rozdelené vo veľkosti („i.i.d.“).
Je asymetrická náhodná chôdza martingal?
Asymetrická náhodná prechádzka
je martingale. Kľúčom je, že výraz \(n(p-q)) kompenzuje posun a „obnovuje spravodlivosť“.
